Certificat de Spécialisation Solvabilité II et Gouvernance

Code diplôme/certificat: CS7400A

10 crédits

Niveau d'entrée

  • Sans niveau spécifique

Niveau de sortie

  • Sans niveau spécifique

Responsable(s)

Marc-Philippe JUILLIARD

Miriam ZOUARI

Identifier et mettre en œuvre les obligations prudentielles liées à la réglementation "Solvabilité II". Utiliser les leviers stratégiques pour optimiser la gestion des risques.

Publics / conditions d'accès

- Cadres des assurances
- Titulaires des fonctions-clés : Audit, actuariat, gestion des risques, conformité (services juridiques) et au-delà, contrôle des risques.
- Services commerciaux (en lien avec les nouvelles Directives IDD et PRIIPS, Conduct risk, Product Oversight & Governance (POG) etc..)
- Services informatiques (qualité et gouvernance des données)
- Souscripteurs et tarificateurs
- Gestionnaires d’actifs
- Spécialistes de la Réassurance
- Services de communication (SFCR)
Accès sur dossier aux titulaires de Bac+4 ou plus. Les candidats doivent avoir un bon niveau en méthodes quantitatives. 

Objectifs

Avec la Réforme « Solvabilité 2 », il est aujourd’hui indispensable pour les cadres de l’Assurance de maitriser l’intégralité du contenu des « piliers » de la réforme imposées mais également de savoir les appliquer en pratique au sein de l’entreprise. La certification permettra donc aux individus de : 

  • Cerner les enjeux, les objectifs et les impacts de Solvency 2,
  • Analyser les nouvelles obligations,
  • Développer de nouvelles compétences en matière de qualité des données et de gestion du risque, 
  • Maîtriser les méthodes d'évaluation et les stratégies pour une meilleure prise en compte des risques,  
  • Adapter les outils de pilotage,
  • Répondre aux nouvelles exigences de la réforme et éviter des pénalités, 
  • Accompagner le changement dans l’entreprise.

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Solvabilité II

Inscrit RNCP : Non-inscrit

Codes NSF : Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) (313m)

Code ROME : Management de groupe et de service en assurances (C1108)

Modalités d'évaluation

Mode : Etude de cas sur le bilan prudentiel et les exigences de marge.
Modalités : A partir de questions relatives à la construction du bilan prudentiel et de données numériques concernant celui-ci, le candidat démontre à l’écrit, sa capacité à établir un bilan prudentiel et déterminer les exigences de fonds propres
Mode : Exposé écrit des différents modèles de gestion de risques en entreprise
Modalités : A partir de questions à réponses argumentées, le candidat propose à l’écrit une présentation des différents modèles permettant une gestion des risques optimisée et conforme à la réglementation en vigueur en fonction de la situation
Mode : Vérification de la technicité nécessaire à la rédaction des différents rapports sous forme de contrôle des connaissances au sujet des exigences de chacun d’eux
Modalités : A partir de questions à choix multiples et de questions à réponses argumentées, le candidat doit prouver sa capacité à établir différents types de rapports (prudentiel, comptable, stabilité financière, BCE…) dans le respect des exigences de l’autorité de contrôle
Mode : Vérification de la technicité nécessaire à l’application de la notion de « groupe prudentiel » dans la construction du bilan prudentiel et prévisionnel du groupe sous forme de contrôle des connaissances sur les spécificités de cette notion
Modalités : A partir de questions à choix multiples et/ ou de questions à réponses argumentées, le candidat doit prouver sa capacité à appliquer la notion de « groupe prudentiel » dans l’établissement d’un bilan prudentiel et prévisionnel du groupe
Mode : Vérification de l’acquisition de la méthodologie nécessaire à l’application de la réglementation de la protection du consommateur et de la fonction « Conformité » dans la gouvernance des risques
Modalités : A partir de questions à choix multiples et de questions à réponses argumentées, le candidat doit prouver sa capacité à cerner les enjeux et appliquer la réglementation européenne en matière de protection du consommateur
Mode : Exposé écrit des différents leviers stratégiques et leurs pilotages pour une entreprise d’assurance
Modalités : A partir de questions à réponses argumentées, le candidat propose à l’écrit une présentation de différents leviers stratégiques et leur pilotage permettant de créer de la valeur pour une activité d’assurance

Description

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Compétences

  • Calcul des ratios de solvabilité conformément aux exigences du Pilier I
    • Calculer et modéliser un bilan économique à partir des états financiers audités afin d’établir le bilan prudentiel avec la prise en compte des placements en valeur de marché et le calcul du « Best Estimate ».
    • Déterminer les ratios de couverture (ratios de solvabilité) en comparant les fonds propres éligibles et les exigences de fonds propres (SCR et MCR) en appliquant la formule standard.
  • Préparation des rapports complémentaires demandés par l’ACPR
    • Intégrer les principes de l’Entreprise Risk Management (ERM) pour apprécier l’ensemble des risques auquel l’assureur est exposé et produire le document réglementaire « Own Risk and Solvency Assessment » (ORSA) en cohérence avec le plan stratégique établi par l’assureur
    • Identifier tous les éléments composant la gouvernance de l’entreprise pour optimiser sa gestion des risques en appliquant les principes généraux et les exigences formulées par l’autorité de contrôle
  • Elaboration des reportings réglementaire sur la solvabilité et la situation financière de l’entreprise
    • Réaliser le rapport annuel, public et narratif sur la solvabilité et la situation financière de l’entreprise (SFCR) exigé par l’autorité de contrôle en s’assurant de la bonne application du principe de « transparence » conformément aux exigences formulées par l’autorité de contrôle
    • Etablir les reportings quantitatifs (QRT), les états nationaux spécifiques (ENS) trimestriels et annuels conformément à la réglementation, en respectant le langage XBRL et en vérifiant l’applicabilité de chaque état ainsi que la cohérence et la qualité des données
  • Application/transposition des règles prudentielles au groupe d’assurance
    • Etablir un bilan prudentiel et prévisionnel appliqués à un ensemble de société d’assurances en intégrant la notion de « groupe prudentiel » et en tenant compte si nécessaire des règles régissant la libre prestation de service (LPS) et la liberté d’établissement (LE)
    • Appliquer les méthodes d’évaluation de la solvabilité du groupe afin d’être en conformité tout en prenant en compte les avantages et inconvénients de chacune des méthodes
  • Gestion et suivi des risques de conformité
    • Intégrer et appliquer les obligations de protection du consommateur en s’appuyant sur les directives réglementaires européennes et nationales en intégrant la fonction « Conformité » afin de protéger l’assuré notamment lorsque l’assuré est une personne physique.
    • Appliquer les bonnes pratiques (lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme) de manière à prévenir les dérives telles la fraude ou le blanchiment d’argent en identifiant clairement les clients dans une base de données régulièrement traitée et actualisée
  • Utilisation des leviers stratégiques pour la création de valeur 
    • Utiliser les outils (réassurance, adaptation de la structure financière et de l’allocation d’actifs) permettant de protéger la solvabilité des entreprises d’assurance afin d’optimiser l’appétit au risque, l’emploi du capital grâce à une orientation stratégique cohérente.
    • Identifier les situations favorables à la création de valeur sur le long terme afin d’en faire bénéficier l’ensemble des parties prenantes en utilisant les approches macro et micro-économiques

Voir aussi

Les diplomes et les stages préparant au métier :

Les UE, les diplomes et les stages dans les domaines :

Contact

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41 rue Gay lussac
75005 Paris
Tel :01 44 10 78 29

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